Navegação Eurex Clearing No jantar de gala anual FOWs, o FOW homenageou os participantes do mercado por suas impressionantes conquistas e desempenho. Eurex Clearings A ISA Direct foi premiada com a Melhor Inovação Tecnológica. A ISA Direct foi lançada como um serviço de compensação destinado a fundos de pensão, empresas de seguros e fundos de investimento, para lidar com desafios regulatórios. Um juiz disse que, se as empresas do lado da compra vão estabelecer associações diretas, esse é o modelo para elas. Eurex Exchange foi premiado com a Bolsa de Valores da Europa e, pela primeira vez, o intercâmbio global do ano completando o sucesso do Eurexs. Sere-nos no Twitter EurexGroup Eurex EurexGroup 16. Jan 2017 08:10 Perspectiva do mercado europeu: a libra mergulha como a realidade da Brexit dura atinge o eurexchangeexchange-enab Estratégias de negociação Os contratos de futuros e opções de taxa de juros da ASX em taxas de juros de curto, médio e longo prazo fornecem aos usuários Oportunidades de negociação e gerenciamento de risco em vários pontos de maturidade na curva de rendimentos. Estes contratos também oferecem aos comerciantes a oportunidade de realizar negociações de estratégia de curva de rendimentos. Documentos de pesquisa de futuros de taxas de juros da ASX Ferramentas e calculadoras Links úteis Links patrocinados Links rápidos Informações relacionadas Preços e pesquisa Regulamento 2017 ASX Limited ABN 98 008 624 691 As atividades dos Grupos ASX abrangem os serviços do mercado primário e secundário, incluindo a formação de capital e hedging, negociação e descoberta de preços (ASX Clearing Corporation) e liquidação de títulos para os mercados de ações e de renda fixa (ASX Settlement Corporation). A segurança subjacente à navegação (Zugrunde liegendes Wertpapier) atualiza confirmações comerciais (Aktualisierte Geschftsbesttigungen) Após mais ( Parcial) de uma ordem de valores mobiliários, é gerada uma confirmação de comércio que mostra o volume acumulado e o preço médio ponderado em volume de todas as execuções parciais do dia de negociação atual, bem como o preço e o volume da execução parcial mais recente. Avaliação da garantia (Aktualisierte Geschftsbesttigungen) A avaliação das garantias compreende os seguintes passos: Marcação no mercado dos títulos depositados Aplicação de cortes de cabelo para definir o valor das garantias Comparação do valor da garantia depositada e do valor da margem exigida, resultando em um Chamada de margem ou um crédito de margem. A API de VALUES API (VALUES API) VALUES (Ligação de acesso virtual usando a Interface de programação de aplicativos do Exchange Services) é a interface programável que fornece conectividade às plataformas de negociação eletrônica da Deutsche Brses (Eurex e Xetra). A API VALUES fornece um único ponto de entrada para o intervalo completo da funcionalidade de troca. Margem de variação (margem de variação) A margem de variação (uma compensação diária de lucros e perdas) ocorre como resultado do procedimento de mark-to-market usado para futuros e opções em futuros. Por margem de variação, os ganhos e perdas incorridos como resultado das mudanças de preço em posições abertas durante um determinado dia de negociação são compensados um contra o outro. Em contraste com outros tipos de margem, a margem de variação não é um montante que deve ser depositado como garantia, mas sim uma liquidação diária em dinheiro dos saldos de débito e crédito. Spread de chamadas verticais (spread de chamadas verticais) O comprador de uma combinação de spread de chamadas verticais compra o componente 1, uma opção de compra e vende o componente 2, uma opção de compra com o mesmo mês de subjacente e de vencimento do componente 1, mas com um preço de exercício maior. Spread de colocação vertical (Vertical Put Spread) O comprador de uma combinação de spread vertical vende o componente 1, uma opção de venda e vende o componente 2, uma opção de venda com o mesmo mês de vencimento e subjacente ao componente 1, mas com um preço de exercício menor. Spread vertical (spread vertical) A compra e venda simultânea de contratos de opções do mesmo tipo (chamadas ou colocações) com o mesmo prazo de validade, mas preços de exercícios diferentes. Comércio de voltas (Vola Trade) Um comércio de contratos de futuros, com base em um comércio de opções pré-negociado. Volatilidade (Volatilitt) A extensão da flutuação de preços real ou prevista de um instrumento financeiro (subjacente). A volatilidade de um instrumento financeiro pode variar, dependendo do período de tempo em que se baseia. Geralmente, os participantes do mercado calculam a volatilidade histórica (com base em movimentos de preços de instrumentaposs no passado), ou volatilidade implícita (a volatilidade implícita nos preços de opções negociados no mercado). Margining com base no risco emprega a volatilidade histórica, calculada diariamente, que é então multiplicada por um fator de risco que foi determinado estatisticamente por cada subjacente pela Eurex Clearing AG. O resultado é usado para estabelecer o parâmetro de margem. Rede de área ampla (Wide Area Network) Uma rede de área ampla é uma rede de telecomunicações geograficamente dispersa: o termo distingue uma estrutura de telecomunicações mais ampla em comparação com uma LAN. Estação de trabalho (estação de trabalho) A estação de trabalho padrão de front-end atua como um cliente em relação ao MISS, fornecendo ao usuário aplicativos front-end (por exemplo, Trading and Clearing GUI) e VALUES API. MISS (es) e estações de trabalho geralmente são conectados entre si através de uma LAN. Perda de pior caso (perda de pior caso) A maior perda de liquidação possível que poderia (potencialmente) surgir antes do final do próximo dia de negociação. Este montante é garantido mediante a atribuição de Margem Adicional. Escritor (Stillhalter) Veja o vendedor da opção Veja a curva de rendimentos do Exchange Traded Fund (Zinskurve, Zinsstrukturkurve) A ilustração gráfica da relação entre a vida útil remanescente e o rendimento dos títulos. Subnavigação
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